用蒙地卡羅模擬，讓交易決策更有把握

投資市場中，我們常聽到一句話：「過去的績效不代表未來的報酬。」
這句話固然沒錯，但如果我們能讓過去的資料，幫助我們了解「未來的可能性」，是不是能更聰明地做出決策？
這正是「蒙地卡羅模擬」（Monte Carlo Simulation）的價值所在。

什麼是蒙地卡羅模擬？

簡單來說，蒙地卡羅模擬是一種利用隨機抽樣（Random Sampling）來估計機率分布的數學方法。
它的靈感來自賭城蒙地卡羅 —— 因為這裡代表著「機率與隨機」的世界。
當我們面對市場的不確定性（例如報酬率、波動度、勝率等），透過大量模擬，就能得到一個「可能結果的分布圖」。

舉個例子：假設你有一套交易策略，平均每筆獲利 5%，虧損 3%，勝率 55%。
你想知道，如果連續交易 100 次，最終的報酬會落在哪個區間？
這時候，就可以用蒙地卡羅模擬來「跑出成千上萬條可能的路徑」，進而估計出潛在的風險與報酬範圍。

為什麼這麼多人喜歡用蒙地卡羅模擬？

• 1. 看見風險的全貌： 不再只依賴平均數，而是了解結果的分布。
• 2. 幫助設定目標： 知道 90% 的情況下你能賺多少、虧多少。
• 3. 評估策略穩定度： 透過不同隨機樣本測試，檢驗策略是否經得起時間考驗。

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實戰應用：模擬你的交易策略

在下面這個我自製的蒙地卡羅模擬器中，你可以自行輸入初始資金、單筆投入金額、勝率、報酬率等參數，
然後透過隨機模擬，觀察在不同情境下的最終績效。
這能幫助你了解策略的「風險曲線」與「潛在報酬區間」，進而制定更符合風險承受度的計畫。

開始體驗模擬

直接在下方操作模擬器，看看你的策略在不同市場條件下可能的表現吧。

（資料僅供教育與模擬用途，非投資建議）

蒙地卡羅模擬並不是預測未來，而是讓我們「理解未來的不確定性」。
對投資者來說，這正是一種強大的心智工具 —— 幫助你面對風險時更冷靜、更理性，也更有信心。