讀書心得:波段的紀律:我在海龜操盤手訓練、法人交易現場學到的進場、加碼、退場紀律,守住紀律獲利至少50% | 使用XQ量化交易平台回測策略

讀書心得:波段的紀律:我在海龜操盤手訓練、法人交易現場學到的進場、加碼、退場紀律,守住紀律獲利至少50% | 使用XQ量化交易平台回測策略


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大家好我是老墨,今天來和大家分享一本由大是文化出版的「波段的紀律」。我也會分享一下這本書中提到一些特別的地方,並試圖以量化交易的方式還原他的選股邏輯。並用XQ的選股中心回測這個策略,實證是否可以獲利。

也很感謝雷老板讓我掛名推薦這本書,並送了我一本他的簽名書

  • 畢業於逢甲大學財稅系和中興大學財務金融研究所。
  • 曾參與元大證券的「海龜培訓操盤手計畫」,接受為期 8 個月的交易訓練。在這個計畫中,學習了如何模擬各國股市並嚴格遵守進出場紀律,最終成為一名實戰操盤人。
  • 曾在康和證券和兆豐證券的自營商部門擔任經理人,操作期貨以及可轉債和可轉債選擇權。
  • 曾在中國信託證券法人部門擔任資深經理人。
  • 迄今,已參與超過一千場上市櫃公司法說會。
  • YouTube 頻道「金玉峰投顧」版主,主持「從 0 抱豹」單元。
  • Podcast「雷老闆—董事長聊投資」主持人。
  • 《Smart 智富》月刊特約主筆。
  • 投資理念: 他強調 「紀律」是波段高手的根本。他認為,投資者應設定明確的進出場策略,並在進場理由消失時果斷出場,即使必須停損也在所不惜

本書重點



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一、 核心概念:紀律為王

雷老闆強調,投資就像健身,不可能一蹴可幾,需要時間和紀律。書中分享他在元大證券「海龜培訓操盤手計畫」的經驗,強調 「停損」 的重要性:

“賺再多個 100%,虧損時也只有一個 100% 可以賠,唯有『活著』才能參與大行情”

他認為,不論是新手或老手,都可能因為 「凹單」 而輸掉一切,唯有堅守紀律,才能在市場上長久生存。

二、 海龜訓練:實戰經驗累積

書中詳細介紹「海龜培訓操盤手計畫」的訓練內容,包括:

  • 模擬交易:透過模擬盤,練習判斷大盤期貨點數的漲跌。
  • 風險控管:設定可控損失,避免因單筆交易失誤而爆倉。
  • 嚴格篩選:不僅淘汰風險控管能力差的人,也不接受完全不交易的人。

透過高強度的訓練,學員能快速累積實戰經驗,並將 「停損」 的觀念深植心中。

三、 法人思維:洞悉產業趨勢

雷老闆後來轉任法人業務,接觸許多基金經理人和投資高手,學習到:

  • 基本面分析:深入研究公司營運狀況,找出具備成長潛力的股票。
  • 技術面分析:觀察股價線圖變化,掌握進出場時機。
  • 籌碼面分析:觀察三大法人和特定券商的買賣動向,判斷主力資金流向。

他強調,成功的投資者並非只依賴單一招式,而是會根據市場變化靈活調整策略。

四、 獨門心法:鑽豹指標與三刀流

書中分享雷老闆獨創的「鑽豹指標評鑑分析」和「鑽豹三刀流」:

  • 鑽豹指標評鑑分析:透過營收、毛利率、營業利益率等六大指標,篩選出具備投資價值的股票。
  • 鑽豹三刀流:利用盤整後第一支長紅K、同族群轉佳、均線黃金交叉等技術訊號,判斷最佳進場時機。

五、 成功關鍵:模仿、學習、修正

雷老闆認為,投資是一生的課題,需要不斷學習和精進。他鼓勵投資人:

  • 向高手請益:積極向成功人士學習經驗,並將其應用到自身操作中。
  • 勇於修正:市場瞬息萬變,必須根據實際情況調整投資策略,才能立於不敗之地。

策略回測

雷老板這本書裡還有一個不錯的地方,就是他會將一些具體的標準分享出來,這對於量化回測就提供了一個很好的範例

 

因此我就將雷老闆的幾個關鍵策略,以XQ進行回測,試圖了解一下這個策測是否可以量化以及實作

雷老闆在書中有提到以下關鍵的「進場」紀律:

  1. 「本益比10~15倍的股票有長線上漲的潛力」的選股邏輯之一
  2. 最好的買點不是低點,而是主力進場保護你的相對低點
  3. 全世界只有台股是每月公佈營收,好好掌握「營收帶動股」。
  4. 進場三條件:回檔至均線、價格轉強、成交量放大

量化策略建立:

  1. 本益比<15,同時>10。
  2. 主力近日有買入行為。
  3. 月營收對比去年與上月都有成長
  4. 價量這邊我為了快速回測,就只先加入「成交量放大」這個條件
雷老板有一個具體的出場邏輯,但是我這邊就先只設25%停利、15%停損的粗略邏輯進行回測分享,如果大家有興趣的話,歡迎到雷老闆的書裡了解更多。

以下是2012~2024年的獲利細節: