讀書心得:波段的紀律:我在海龜操盤手訓練、法人交易現場學到的進場、加碼、退場紀律,守住紀律獲利至少50% | 使用XQ量化交易平台回測策略 2024-10-03 / 作者: 老墨 / 讀書心得, 量化交易 Lieta Research是Evan架立的全面透視美股期權的網站,在裡面可以清楚的看到造市商的行為,讓你直接打開股票戰場上的地圖迷霧。 使用我的優惠碼MOFI,可享10%折扣。同時我也會寫一系列文章做Lieta Research的教學,敬請大家期待 大家好我是老墨,今天來和大家分享一本由大是文化出版的「波段的紀律」。我也會分享一下這本書中提到一些特別的地方,並試圖以量化交易的方式還原他的選股邏輯。並用XQ的選股中心回測這個策略,實證是否可以獲利。 也很感謝雷老板讓我掛名推薦這本書,並送了我一本他的簽名書 目錄 Toggle 作者簡介本書重點一、 核心概念:紀律為王二、 海龜訓練:實戰經驗累積三、 法人思維:洞悉產業趨勢四、 獨門心法:鑽豹指標與三刀流五、 成功關鍵:模仿、學習、修正策略回測雷老闆在書中有提到以下關鍵的「進場」紀律:量化策略建立: 作者簡介 王韋閔 (雷老闆 股票分析師)金玉峰證券董事長國家考試CSIA合格分析師東森財經直播連線分析師財經雜誌封面人物 畢業於逢甲大學財稅系和中興大學財務金融研究所。曾參與元大證券的「海龜培訓操盤手計畫」,接受為期 8 個月的交易訓練。在這個計畫中,學習了如何模擬各國股市並嚴格遵守進出場紀律,最終成為一名實戰操盤人。曾在康和證券和兆豐證券的自營商部門擔任經理人,操作期貨以及可轉債和可轉債選擇權。曾在中國信託證券法人部門擔任資深經理人。迄今,已參與超過一千場上市櫃公司法說會。YouTube 頻道「金玉峰投顧」版主,主持「從 0 抱豹」單元。Podcast「雷老闆—董事長聊投資」主持人。《Smart 智富》月刊特約主筆。投資理念: 他強調 「紀律」是波段高手的根本。他認為,投資者應設定明確的進出場策略,並在進場理由消失時果斷出場,即使必須停損也在所不惜 本書重點 老墨的 YouTube 會員開通啦,現在只要加入會員即可享有以下福利: 每週三會員獨家教學影片: 包含選擇權 (期權) 教學,量化交易教學,策略開發討論等。 每日進階 GEX 資料分享: 包含SPY; QQQ; IWM; TLT; VIX 的每日 GEX 數據分享,以及各大板塊的 GEX 點位分享 現在就點這裡加入會員,立刻享有全面福利 一、 核心概念:紀律為王 雷老闆強調,投資就像健身,不可能一蹴可幾,需要時間和紀律。書中分享他在元大證券「海龜培訓操盤手計畫」的經驗,強調 「停損」 的重要性:“賺再多個 100%,虧損時也只有一個 100% 可以賠,唯有『活著』才能參與大行情”他認為,不論是新手或老手,都可能因為 「凹單」 而輸掉一切,唯有堅守紀律,才能在市場上長久生存。 二、 海龜訓練:實戰經驗累積 書中詳細介紹「海龜培訓操盤手計畫」的訓練內容,包括:模擬交易:透過模擬盤,練習判斷大盤期貨點數的漲跌。風險控管:設定可控損失,避免因單筆交易失誤而爆倉。嚴格篩選:不僅淘汰風險控管能力差的人,也不接受完全不交易的人。透過高強度的訓練,學員能快速累積實戰經驗,並將 「停損」 的觀念深植心中。 三、 法人思維:洞悉產業趨勢 雷老闆後來轉任法人業務,接觸許多基金經理人和投資高手,學習到:基本面分析:深入研究公司營運狀況,找出具備成長潛力的股票。技術面分析:觀察股價線圖變化,掌握進出場時機。籌碼面分析:觀察三大法人和特定券商的買賣動向,判斷主力資金流向。他強調,成功的投資者並非只依賴單一招式,而是會根據市場變化靈活調整策略。 四、 獨門心法:鑽豹指標與三刀流 書中分享雷老闆獨創的「鑽豹指標評鑑分析」和「鑽豹三刀流」:鑽豹指標評鑑分析:透過營收、毛利率、營業利益率等六大指標,篩選出具備投資價值的股票。鑽豹三刀流:利用盤整後第一支長紅K、同族群轉佳、均線黃金交叉等技術訊號,判斷最佳進場時機。 五、 成功關鍵:模仿、學習、修正 雷老闆認為,投資是一生的課題,需要不斷學習和精進。他鼓勵投資人:向高手請益:積極向成功人士學習經驗,並將其應用到自身操作中。勇於修正:市場瞬息萬變,必須根據實際情況調整投資策略,才能立於不敗之地。 策略回測 雷老板這本書裡還有一個不錯的地方,就是他會將一些具體的標準分享出來,這對於量化回測就提供了一個很好的範例 因此我就將雷老闆的幾個關鍵策略,以XQ進行回測,試圖了解一下這個策測是否可以量化以及實作 雷老闆在書中有提到以下關鍵的「進場」紀律:「本益比10~15倍的股票有長線上漲的潛力」的選股邏輯之一最好的買點不是低點,而是主力進場保護你的相對低點全世界只有台股是每月公佈營收,好好掌握「營收帶動股」。進場三條件:回檔至均線、價格轉強、成交量放大 量化策略建立:本益比<15,同時>10。主力近日有買入行為。月營收對比去年與上月都有成長價量這邊我為了快速回測,就只先加入「成交量放大」這個條件雷老板有一個具體的出場邏輯,但是我這邊就先只設25%停利、15%停損的粗略邏輯進行回測分享,如果大家有興趣的話,歡迎到雷老闆的書裡了解更多。 以下是2012~2024年的獲利細節: