XQ量化交易平台教學 – 如何在XS寫出美股的「自由現金流」選股條件

大家好我是老墨，我們在用XQ選股的時候，「自由現金流」是一個常用的選股因子，但是當你想在美股使用這個選股條件的時候，會發現沒有這個條件，這會在進行量化回測的時候遇到不少問題。因此我這篇文章就是來試圖解決這個問題，並分享好幾個大家可以直接複制使用的「美股自由現金流」選股策略。

XQ量化平台沒有「美股自由現金流量」這個欄目

當你在選股中心，範圍選擇「美股」的時候，會發現你找不到「自由現金流量」這個欄目；這個欄目在台股是正常呈現的，但是在美股可能因為各種原因，就沒有這個欄位讓你篩選。

這個問題不知道什麼時候才會加上去，不過在這之前，如果你想要回測「自由現金流」為基準的美股策略的話，就只能乾等了嗎？也不會，今天這篇文章我就來分享一下如何在XQ上用把「自由現金流」這個選股條件叫出來。

XQ上美股的「自由現金流量」在哪裡？

第一步是要先確定這個數字在XQ上是有的，或是有辦法算出來的。於是我到了美股個股的「財報資料」=>「財務比率表」上面找到了「自由現金流量」這個數字，證明他的確是存在的。

我到了AAPL(蘋果)上找到了這個DATA，太好了，如果有這個DATA就好辦了！

接下來就是要找到有沒有辦法CALL出類似的指標來算出來。很幸運的 (還是應該說很奇怪的) ，我發現在美股上沒有「自由現金流量」這個選股條件，但是居然有用它加工後的條件「自由現金流量營收比」。

也是滿神奇的，核心的選股因子沒有，居然有加工之後的選股因子…但沒關係，有這個就更好辦了，我們可以利用這個因子反推出來自由現金流量的這個欄位。

根據XQ上面這個指標的說明，可以看到這個選股條件裡是有用「自由現金流量」來進行計算的。計算方法是

自由現金流量/營業收入淨額*100%= 自由現金流量營收比

因此用國小數學反推一下，這樣就出來了。

自由現金流量 = 營業收入淨額×自由現金流量營收比

既然知道怎麼算了，那接著就把它叫出來吧。

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如何用XQ量化平台 計算美股的自由現金流量

首先，如果你要用一個不是內建的條件來選股的話，就可以使用XS這個平台來把條件寫上去。請到「策略」上面找「XSCPIPT編輯器」並把他打開。

打開之後新建一個「選股」的腳本

建好之後把以下這串CODE貼上去，再按F6編譯，再加到選股中心就可以用了

//自由現金流量的算法=營業收入淨額×自由現金流量營收比

var:_US_Cashflow (0);

//呼叫「營收」與「自由現金流量營收比」
value1=GetField("自由現金流量營收比", "Q");
value2=getfield("營業收入淨額", "Q");

//把它算出來
_US_Cashflow  = value1*value2; 

這樣你可以就可以用_US_CASHFLOW這個變數來代替「自由現金流量」囉

延伸：常用的方法分享

叫出來不一定管用，所以我這邊也一口氣把常用的選股邏輯一口氣寫好給大家，這樣把裡面的CODE換一換就可以用了。

看每家公司的「自由現金流量」數字

成果會長這樣，會直接在選股結果裡看到每一檔的自由現金流量數字，匯出就可以做分析

//範圍=全部股票
ret=1;

//叫出自由現金流
var:_US_Cashflow (0);
value1=GetField("自由現金流量營收比", "Q");
value2=getfield("營業收入淨額", "Q");
_US_Cashflow  = value1*value2; 

//SHOW在選股結果上
outputField(1,_US_Cashflow ,"美股自由現金流");
outputField(2,value1,"自由現金流量營收比");
outputField(3,value2,"營收");

找出「過去四季自由現金流量都在成長」的公司

//叫出自由現金流
var:_US_Cashflow (0);
value1=GetField("自由現金流量營收比", "Q");
value2=getfield("營業收入淨額", "Q");
_US_Cashflow  = value1*value2; 

//如果連續四季都在成長，則選出該股票
condition1 = _US_CASHFLOW[0]> _US_CASHFLOW[1] and _US_CASHFLOW[1]> _US_CASHFLOW[2] and _US_CASHFLOW[2]>US_CASHFLOW[3];
if condition1 then ret=1; 

找出「自由現金流由負轉正」的公司

//叫出自由現金流
var:_US_Cashflow (0);
value1=GetField("自由現金流量營收比", "Q");
value2=getfield("營業收入淨額", "Q");
_US_Cashflow  = value1*value2; 

//如果自由現金流負轉正，則選出該股票
if _us_cashflow[1]=0 and _us_cashflow[0]>0 then ret=1; 

總結

總而言之我分享了一下如何在XQ量化交易平台上叫出「自由現金流」的這個選股條件，也分享了一些常用的選股方法，這些都歡迎大家自行使用。

不過呢，基本上這個只是應急的方法，長期來講還是希望XQ可以把這個條件加到美股的選股中心裡。